3.3. Limitsystem

3.3.1. Risikoarten

Das Limitsystem kennt zwei grundsätzliche Arten von Risiken.

Erfüllungsrisiko

Darunter versteht RxDS das Risiko, daß wechselseitig vorzunehmende Zahlungen gegenüber Geschäftspartnern nur einseitig erfolgen. Dieses Risiko hängt wesentlich von der Zeit ab, die zwischen Leistung der eigenen Zahlung und der Bestätigung der Gegenzahlung vergeht. Da dieser Zeitraum währungsabhängig ist, wird das zu überwachende Intervall in den Währungsstammdaten festgelegt. Zusätzlich kann für Prime Banks ein anderes (kürzeres) Intervall gewählt werden. RxDS überwacht dieses Risiko nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für alle zukünftigen Zahlungen zum Zeitpunkt der Geschäftserfassung.

Kreditrisiko

Hierunter fällt das gesamte Risiko, daß ein Geschäftspartner seinen Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommt. RxDS überwacht dieses Risiko für beliebige Geschäftsarten. Da dieses Risiko stark laufzeitabhängig ist, erlaubt RxDS eine beliebige Differenzierung nach Laufzeitgruppen und zwar sowohl bezüglich der Limitzusagen als auch bezüglich der Geschäftsarten. Dabei wird immer die Restlaufzeit zugrunde gelegt.

3.3.2. Geschäftsarten

Die Geschäftsarten können mit ihren Eigenschaften frei definiert werden. Es kann für jede Geschäftsart (auch solche die nicht in RxDS erfaßt werden) festgelegt werden, ob und wie sie in das Limit eingehen. Dabei kann festgelegt werden mit welchem Prozentsatz eine Geschäftsart eingeht und um wieviel dieser Prozentsatz pro Laufzeitjahr steigt.

3.3.3. Geschäftspartner

Geschäftspartner können in hierarchischen Strukturen zusammengefaßt werden. Dabei kann auf jeder Ebene entweder ein eigenes Limit existieren oder aber das Limit einer höheren Stufe geprüft und belastet werden. Die Strukturen können beliebig tief sein.

Damit ist es möglich, verschiedene Abhängigkeitsverhältnisse abzubilden. Filialen werden über das Limit der Mutter abgehandelt. Beteiligungsgesellschaften können ein eigenes Limit führen.

In den Stammdaten kann entschieden werden, ob Überziehungen zulässig sind oder nicht. Auf jeden Fall wird ein täglicher Überziehungsbericht erstellt, der auch den Überziehungsgrund nennt (Händler, Kursänderung, Limitänderung).

3.3.4. Limitverwaltung

Das Limit wird eingeteilt in Laufzeitgruppen, dabei wird grundsätzlich mit der Restlaufzeit gearbeitet. Die Laufzeitgruppen und die Höhe des Limits können (müssen natürlich nicht) für jeden Geschäftspartner verschieden sein. Zur Verwaltungsvereinfachung können verschiedene Typen definiert werden, die dann jeweils mehreren Geschäftspartnern zugeordnet werden.

Das Limit kann in beliebigen Währungen (abhängig vom Geschäftspartner) geführt werden, z.B. Banken in USD, Kunden in DM.

Jedes Limit hat normalerweise eine beschränkte Laufzeit. Bei Bedarf kann ein Bericht gedruckt werden, der die in einem Intervall auslaufenden Limitzusagen ausgibt.

Bei der Erfassung eines Geschäfts wird grundsätzlich überprüft, ob durch das Geschäft ein Limit überzogen würde. Dabei wird der entsprechende Geschäftspartner für anderweitigen Zugriff gesperrt, um zu vermeiden, daß mehrere Geschäfte parallel erfaßt werden, die in ihrer Gesamtheit eine Überziehung ergeben.

3.3.5. Auswertungen

Täglich wird ein Bericht über Überziehungen (einschließlich Ursache) sowie ein Bericht über die Stammdatenänderungen erstellt. Bei Bedarf kann ein Bericht über die Ausnutzung der Limits auch für die Vergangenheit erstellt werden (wie lange die dazu notwendigen statistischen Daten in der Datenbank gehalten werden, ist frei konfigurierbar).

3.3.6. Online Limitprüfung

Bei jeder Geschäftseingabe werden die bestehenden Limits überprüft. Tritt ein Konflikt auf, so wird automatisch eine Popup-Maske (siehe Abbildung 5) zur Information aufgerufen. Die selbe Maske kann natürlich auch schon vor Geschäftseingabe aufgerufen werden, um das freie Limit schon vorher zu prüfen.