3.2. Positionsführung

Im folgenden werden einige der verfügbaren Seiten zum Positions- und Risikomanagement dargestellt, sowie einige der dazu verfügbaren Berichte.

3.2.1. Spot Positionen

Für die währungspaarbezogene Anzeige der aktuellen Spotposition steht eine eigene Maske zur Verfügung. Hierin werden die letzten Geschäfte, die aktuelle Position, sowie realisierte und potentielle Gewinne und Verluste angezeigt werden. Die Maske wird automatisch aktualisiert.

Gewinne und Verluste werden gegenüber dem aktuellen Marktkurs, dem Parameterkurs sowie optional einem Simulationskurs errechnet. Mit Funktionstasten kann sehr schnell durch alle Währungspaare mit Spotpositionen geblättert werden.

Die oberen zwei Zeilen zeigen noch offene O/N und T/N Positionen aus vergangenen Handelstagen und den für diese Tage ausgewiesenen Gewinn. Diese Short-Positionen können durch Tastendruck auf den Spottermin geswapt werden, wie in der nächsten Abbildung ersichtlich ist.

Dieses Vorgehen ermöglicht eine korrekte Zuordnung von P/L zum Verursacher. Gerät eine offene Spotposition in den Overnight Termin, so kann sie auch automatisch vom System geswapt werden.

Ein Beispiel für den zu dieser Seite verfügbaren Bericht finden Sie im Anhang als Report No. 300.

Die folgende Maske zeigt einen Überblick über alle Währungspaare mit aktueller Spotposition.

Das Spaltenlayout ist frei konfigurierbar, so daß alle relevanten Informationen in einem Fenster dargestellt werden können. Einfaches Aktivieren einer Zeile öffnet die oben geschilderte Seite "Spot Position" zur detaillieren Anzeige einer Währungspaarposition. Auch diese Seite wird automatisch aktualisiert.

3.2.2. Forward Positionen

Diese Seite gibt einen Überblick über vorhandene Short Positionen für ein Profit Center. Es werden der offene Nettobetrag, Gesamt- und Tagespips sowie der Handelstermin angezeigt. Angzeigt werden die Durchschnittspips aller offenen Terminpositionen.

Hier werden alle (offene wie geschlossene) Swappositionen für eine Währungskombination angezeigt. Das angezeigte Tabellenlayout kann aus einer großen Auswahl möglicher Spalteninhalte individuell konfiguriert werden, z.B. Brakeven Pips. Marktpips u. -zinsen, Evaluated Spot Effekt, realisierte und potentielle Gewinne und Verluste. Per Tastendruck kann gewählt werden, ob für die Kalkulationen aktuelle Marktkurse oder vom Benutzer festgelegte Simulationskurse verwendet werden.

3.2.3. Deposit/Loan

Übersichtsdarstellung über alle laufenden Geldmarktgeschäfte an einem bestimmten Termin.

Terminübersicht über alle Geldmarktgeschäfte bezüglich einer Währung. Das Spaltenlayout ist konfigurierbar, im Beispiel werden unter anderem realisierte und potentielle Gewinne und Verluste dargestellt. Die Terminpositionen lassen sich, wie dargetellt täglich, sowie wochen- und monatsweise kumuliert anzeigen.

3.2.4. Allgemeine Positionsseiten

Liquiditätsbetrachtung bezüglich einer Währung. Auch hier läßt sich sowohl das Spaltenlayout als auch tagesgenaue Anzeige bzw. wochen- oder monatsweise Kumulierung wählen.

Cashflowbetrachtung für die einzelnen Geschäftsarten und als Gesamtsumme. Auch hier läßt sich wochen- und monatsweise kumulieren sowiee das Tabellenlayout frei konfigurieren.

Die unten abgebildete Seite dient der Betrachtung aller offenen Positionen für einen Handelstag, getrennt nach Währungen. Bei dieser Betrachtungsweise sind die bei FX-Geschäften jeweils gehandelten Währungspaare unerheblich. Somit ist eine flexiblere Darstellung insbesondere bei intensivem Crosshandel (etwa im Euromarkt) möglich.

Vom Benutzer zu wählen sind die betrachteten Geschäftsarten (Spot/Outright, Swap, Deposit/Loan), der betrachtete Handelstag sowie die für die Kalkulation verwendete Referenzwährung. Die dritte Spalte zeigt den aktuellen Marktkurs (Spot- bzw. Terminkurs), die letzte Zeile weist den potentiellen P/L aus.

Die vorletzte Spalte zeigt vom Benutzer eingebene Simulationskurse, ebenfalls mit Ermittlung des potentiellen P/L. Dies Seite wird automatisch aktualisiert.